규칙 매매 기록법 — 무엇을 적어야 회차와 평단을 재현할 수 있나
규칙 매매가 무너지는 가장 흔한 경로는 규칙을 어겨서가 아니라 기록이 어긋나서입니다. 회차(T)가 하나 틀리면 별지점이 틀리고, 별지점이 틀리면 매수·매도가가 틀리고, 그 상태로 며칠이 지나면 어디서부터 어긋났는지 되짚을 수 없습니다. 이 글은 quantstack이 포트폴리오 추적 기능을 설계하면서 정리한 “재현 가능한 기록”의 최소 요건입니다. 스프레드시트로 하든 앱으로 하든 같은 원칙이 적용됩니다.
1. 기록의 목표는 “재현”이다
섹션 제목: “1. 기록의 목표는 “재현”이다”좋은 매매 기록의 기준은 하나입니다. 기록만 보고 어제의 T·평단·잔금·보유수량을 오늘 다시 계산했을 때 같은 값이 나오는가. 수익률 그래프나 감상은 그 다음입니다.
재현이 되려면 각 거래에 대해 다음 다섯 가지가 있어야 합니다.
| 항목 | 왜 필요한가 |
|---|---|
| 날짜 (미국 거래일 기준) | 회차는 거래일 단위로 진행. 한국 날짜로 적으면 마감이 새벽이라 하루가 밀린다 |
| 종류 (매수 / 쿼터매도 / 지정가매도 / 리버스매도 …) | 종류에 따라 T 갱신 규칙이 다르다 (V4.0: 매수 +1, 쿼터매도 ×0.75) |
| 체결가 · 체결수량 | 평단과 보유수량의 원천 데이터. 주문가가 아니라 체결가 |
| 체결 금액 (수수료 포함) | 잔금 계산의 원천. 부분 체결이면 주문액과 다르다 |
| 거래 후 T | 규칙에 따라 계산한 값을 그날 바로 적어 둔다. 나중에 소급 계산하면 틀리기 쉽다 |
2. 매일 적는 것 — 한 줄이면 된다
섹션 제목: “2. 매일 적는 것 — 한 줄이면 된다”| 날짜 | 종류 | 체결가 | 수량 | 금액 | 거래 후 T | 거래 후 평단 | 거래 후 잔금 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 매수 (LOC 별지점) | 45.12 | 11 | 496.32 | 3 | 46.80 | 18,504 | 절반만 체결 |
| 2026-09-11 | 미체결 | — | — | — | 3 | 46.80 | 18,504 | 종가 47.90 |
| 2026-09-12 | 쿼터매도 | 49.30 | 8 | 394.40 | 2.25 | 46.80 | 18,898 | T×0.75 |
세 가지 습관이 중요합니다.
- 미체결도 적습니다. “그날 아무 일도 없었다”는 것도 정보입니다. 나중에 T가 안 맞을 때 빠진 날을 찾는 기준이 됩니다.
- 거래 후 상태(T·평단·잔금)를 매번 적습니다. 원천 데이터에서 다시 계산할 수 있더라도, 그날 계산한 값을 남겨야 “언제부터 어긋났는지”를 찾을 수 있습니다.
- 메모에 규칙 근거를 적습니다. “T×0.75”처럼 어느 규칙을 적용했는지 남기면, 버전이 바뀌거나 규칙을 잘못 알고 있었을 때 되짚을 수 있습니다.
3. 사이클마다 적는 것
섹션 제목: “3. 사이클마다 적는 것”한 사이클(첫 매수 ~ 전량 매도)이 끝나면 요약 한 줄을 남깁니다.
| 항목 | 예 |
|---|---|
| 시작일 / 종료일 | 2026-06-02 / 2026-09-12 |
| 거래일 수 | 72일 |
| 최대 T | 14.5 |
| 최저 평단 대비 최대 하락 | −18% |
| 투입 원금 / 회수 금액 | $20,000 / $22,340 |
| 사이클 수익률 (달러) | +11.7% |
| 환율 시작 / 종료 | 1,350 / 1,320 |
| 원화 환산 수익률 | +9.2% |
| 수수료·세금 합계 | $58 |
이 요약이 쌓이면 “내 규칙 매매는 사이클당 평균 며칠, 평균 몇 %인가”를 말할 수 있습니다. 백테스트가 아니라 내 실제 기록이므로, 방법론을 계속할지 판단하는 근거로 이것보다 나은 것은 없습니다. 달러 수익률과 원화 수익률을 함께 적는 이유는 환율 효과에서 다뤘습니다.
4. 흔한 기록 오류 다섯 가지
섹션 제목: “4. 흔한 기록 오류 다섯 가지”(1) 주문가를 체결가로 적는다. LOC는 지정가가 아니라 종가에 체결됩니다. 51달러에 걸었어도 종가 46달러면 46달러입니다. 주문가로 적으면 평단이 실제보다 높게 잡힙니다.
(2) 부분 체결을 전량 체결로 적는다. 500달러어치 주문에 478달러만 체결됐는데 500으로 적으면 잔금이 22달러 적게 기록되고, 이 오차가 회차마다 쌓입니다. V4.0은 1회 매수금이 잔금에서 계산되므로 다음 날 매수액까지 틀어집니다.
(3) T를 소급해서 계산한다. 며칠 밀린 뒤 “그동안 매수가 세 번이니까 T+3”으로 계산하면, 그 사이 절반 매수(+0.5)나 쿼터매도(×0.75)를 놓칩니다. T는 매일 그날 갱신합니다.
(4) 한국 날짜로 적는다. 미국 정규장 마감은 한국 시각 새벽입니다. 9월 10일 밤에 넣은 주문은 9월 11일 새벽에 체결되지만 미국 거래일은 9월 10일입니다. 날짜가 하루씩 밀리면 나중에 증권사 체결 내역과 맞출 수 없습니다.
(5) 계좌를 섞는다. TQQQ와 SOXL, 또는 20분할과 40분할을 한 기록에 두면 평단과 T가 섞입니다. 방법론이 계좌 분리를 권하는 이유이고, 기록도 사이클별·종목별로 분리합니다.
5. 검산 — 한 달에 한 번
섹션 제목: “5. 검산 — 한 달에 한 번”기록이 맞는지 확인하는 방법은 증권사 잔고와 대조하는 것입니다.
- 기록상 보유수량 = 증권사 잔고 수량인가
- 기록상 평단 ≈ 증권사 표시 평단인가 (수수료 처리 방식에 따라 소수점 차이는 있을 수 있음)
- 기록상 잔금 = 증권사 예수금(달러)인가 (다른 종목이 같은 계좌에 있으면 분리해서)
셋 중 하나라도 어긋나면 어긋난 날을 찾을 때까지 거슬러 올라갑니다. 매일 거래 후 상태를 적어 두었다면 이 작업은 몇 분이면 끝납니다. 적어 두지 않았다면 처음부터 다시 계산해야 합니다 — 그것이 2번에서 “거래 후 상태를 매번 적으라”고 한 이유입니다.
6. 도구 선택
섹션 제목: “6. 도구 선택”- 스프레드시트: 자유도가 높고 검산 공식을 직접 넣을 수 있습니다. 대신 T 갱신 규칙을 매번 손으로 적용해야 하고, 버전이 바뀌면 공식을 직접 고쳐야 합니다.
- quantstack 포트폴리오: 거래를 입력하면 T·평단·잔금과 다음 주문을 자동 계산합니다. 위 표의 “거래 후 상태”가 자동으로 남습니다. 다만 자동 계산도 입력이 틀리면 틀린 값을 냅니다. 체결가·체결수량을 정확히 입력하는 것은 도구가 대신해 주지 않습니다.
어느 쪽이든 원칙은 같습니다. 원천 데이터(날짜·종류·체결가·수량·금액)를 정확히 남기고, 거래 후 상태를 매번 기록하고, 한 달에 한 번 증권사 잔고와 대조합니다.
- 기록의 기준은 재현 가능성. 기록만으로 어제의 T·평단·잔금을 오늘 다시 계산할 수 있어야 한다.
- 매일: 날짜(미국 거래일)·종류·체결가·수량·금액·거래 후 T. 미체결도 적는다.
- 사이클마다: 기간·최대 T·달러 수익률·원화 수익률·비용을 한 줄로 요약한다.
- 흔한 오류: 주문가≠체결가, 부분 체결, T 소급 계산, 한국 날짜, 계좌 혼합.
- 월 1회 증권사 잔고와 대조한다.