무한매수법 V4.0 · 리버스모드

발표일: 2026-03-14
원글: posts/044 · cafe.naver.com/infinitebuying/79264
컨셉: V4.0에서 쿼터손절을 대체하는 신규 개념. 무한매도 + 쿼터매수 조합

발동 조건

원금 소진 시 → 리버스모드 전환
- 20분할: T > 19
- 40분할: T > 39
잔금이 남아있어도 리버스모드에서 같이 사용

별지점 정의 (리버스 전용)

별지점 = 직전 5거래일 종가의 평균

예: 월요일 본장 전이면 지난주 월~금 종가 평균
첫매도는 무조건매도라 별지점 계산 불필요

매도 과정 (무한매도)

첫날 — 무조건 매도

20분할: 전체 개수의 1/10 (10등분)
40분할: 전체 개수의 1/20 (20등분)
자연수로 떨어지지 않으면 내림
- 예: 200개 → 10등분 20개, 20등분 10개
- 예: 198개 → 10등분 19개, 20등분 9개
MOC 매도 사용 (무조건 매도 의도)

둘째날 이후

별지점 위에서 매도 시도
매도개수 = 항상 직전 보유 개수의 10등분(20분할) / 20등분(40분할)
예 (40분할, 시작 200개):
- 1일차: 10개 매도 (잔 190개)
- 2일차: 190/20 = 9개 매도 (잔 181개)
- 3일차: 181/20 = 9개 매도 (잔 172개)
- 4일차: 172/20 = 8개 매도

매수 과정 (쿼터매수)

첫날은 매수 없음 (매도만)
둘째날부터: 잔금 / 4만큼 별지점 아래에 LOC 매수
잔금 = 매수 후 잔금 + 직전 매도금의 누적
예: 2만$ 40분할, T > 39 진입 시 잔금 400$
- 1일차: MOC매도 → 300$ 매도금 발생
- 2일차: (400 + 300) / 4 = 175$ 매수 시도
3일차 이후도 동일하게 총 잔금 / 4

T 값 계산 (리버스 전용)

20분할:
  매도 → 직전T × 0.9
  매수 → 직전T + (20 − 직전T) × 0.25

40분할:
  매도 → 직전T × 0.95
  매수 → 직전T + (40 − 직전T) × 0.25

예시 (40분할)

T = 39.5에서 첫날 MOC 매도 → T = 39.5 × 0.95 = 37.525
둘째날 쿼터매수 → 37.525 + (40 − 37.525) × 0.25 = 38.14375

종료 조건 → 일반모드 복귀

종가가 평단 대비:

TQQQ: −15% 보다 커지면 (= −15% 위로 올라오면)
SOXL: −20% 보다 커지면

이 조건을 확인한 다음날부터 일반모드 재시작.

(−15%, −20%는 일반모드에서 T 마지막일 때의 쿼터매도 기준과 동일)
단 하루 만에 리버스가 종료될 수도 있음
리버스 기간 동안의 매수매도는 모두 손절 상황임 (종가 < 평단)

일반모드 복귀 시 승계

T 값: 리버스에서 쓰던 값 그대로 이어감
1회매수금: 일반모드 공식 그대로 잔금 / (분할수 − T)
복귀 후에 또 T가 1회분도 안 남으면 다시 리버스모드 시작

주의사항

quantstack 해설 — 왜 “무한매도”인가

아래는 원 방법론의 규칙이 아니라, quantstack이 리버스모드의 설계를 분석한 내용입니다.

한 문장으로 요약하면

무한매수법을 그대로 뒤집은 국면. 이번에는 현금이 아니라 수량을 무한 분할로 내보내며, 실탄과 물량 둘 다 0이 되지 않도록 버티는 구간.

쿼터매도와 무엇이 다른가 — 계단 vs 경사로

V2.2·V3.0의 쿼터매도는 보유 수량의 1/4을 한 번에 내보냈습니다. 200주라면 50주가 하루에 나갑니다. 그리고 다음 발동까지는 아무 매도도 없습니다. 계단식입니다.

리버스모드는 같은 200주를 이렇게 처리합니다 (40분할 = 20등분 기준).

일차	보유	매도 수량	잔량
1	200	10	190
2	190	9	181
3	181	9	172
4	172	8	164
5	164	8	156

하루에 나가는 물량이 1/5로 줄었습니다. 매도가 한 방향으로 몰리지 않으니, 특정 하루의 가격에 결과가 좌우되는 정도도 함께 줄어듭니다. 무한매수법이 매수를 40회로 쪼갠 것과 정확히 같은 논리를 매도에 적용한 것입니다.

절대 0이 되지 않는 구조 — 이것이 “무한”의 의미

매일 남은 수량의 1/20을 파는 것은 잔량이 매일 0.95배가 된다는 뜻입니다. 등비수열이므로 결과는 이렇게 됩니다.

n일 후 잔량 = 최초 수량 × 0.95ⁿ

경과	40분할(×0.95)	20분할(×0.9)
5일	77% 남음	59% 남음
10일	60% 남음	35% 남음
14일	약 50%	23% 남음
20일	36% 남음	12% 남음

40분할이면 약 14거래일(3주)마다 물량이 절반으로 줄어듭니다. 20분할은 약 7거래일입니다 — 여기서도 20분할이 두 배 빠르다는 성질이 그대로 나타납니다.

핵심은 아무리 오래 지나도 잔량이 정확히 0이 되지는 않는다는 점입니다. 반등이 왔을 때 참여할 물량이 항상 남아 있습니다. 매수 쪽도 같은 구조입니다. 잔금 ÷ 4만 쓰므로 실탄도 등비수열로 줄 뿐 마르지 않습니다.

양쪽 모두 0이 되지 않게 설계됐다는 것 — 이것이 리버스모드가 “손절 절차”가 아니라 “무한매도”라 불리는 이유입니다.

별지점을 평단에서 5일 이동평균으로 바꾼 이유

일반모드의 별지점은 평단 기준입니다. 그런데 리버스모드에 들어왔다는 것은 이미 원금을 다 쓸 만큼 오래 하락했다는 뜻이고, 그 시점의 종가는 평단에서 한참 아래에 있습니다. 평단 기준 별지점은 손이 닿지 않는 곳에 있어 기준으로 기능하지 못합니다.

리버스모드는 기준을 직전 5거래일 종가 평균으로 바꿉니다. 이 선택이 만드는 효과는 명확합니다.

그날 종가가 최근 5일 평균보다 높으면 → 매도 (상대적으로 반등한 날에만 판다)
그날 종가가 최근 5일 평균보다 낮으면 → 매수 (더 빠진 날에만 산다)

즉 리버스모드에서도 무작정 던지지 않습니다. 계속 흘러내리는 날에는 매도가 체결되지 않고, 오히려 매수가 걸립니다. 5일 평균이라는 기준은 절대 가격이 아니라 “최근 며칠 대비 오늘이 어땠는가”를 묻는 상대 기준이며, 어떤 가격대에서도 작동합니다.

종료 조건이 −15% / −20%인 진짜 이유

문서에는 “일반모드 마지막 쿼터매도 기준과 동일”이라고만 적혀 있습니다. 별% 공식에 소진 시점의 T를 대입하면 이 숫자가 어디서 왔는지 정확히 보입니다.

설정	별% 공식	T = 분할수 대입	결과
TQQQ 40분할	`15 − 0.75T`	T = 40	−15%
TQQQ 20분할	`15 − 1.5T`	T = 20	−15%
SOXL 40분할	`20 − T`	T = 40	−20%
SOXL 20분할	`20 − 2T`	T = 20	−20%

리버스 종료선은 일반모드 별% 직선이 도달하는 마지막 값과 정확히 같습니다. 분할 수가 20이든 40이든 결과가 동일한 것도 우연이 아니라, 두 공식 모두 T = 분할수에서 같은 값으로 수렴하도록 설계됐기 때문입니다.

의미를 풀면 이렇습니다. 리버스모드는 일반모드 별% 직선의 연장선 밖으로 나간 구간이고, 종가가 그 직선의 끝점 위로 돌아오면 다시 일반모드의 정의역 안에 들어온 것이니 복귀합니다. 두 모드는 별개의 절차가 아니라 하나의 직선을 사이에 두고 이어진 두 영역입니다. T 값을 그대로 승계해서 복귀하는 것도 같은 이유입니다.

이 구간에서 반드시 알고 있어야 할 것

리버스모드의 모든 매도는 손실 확정입니다. 종가가 평단보다 낮은 상태에서만 이 모드가 유지되므로, 여기서 나가는 물량은 예외 없이 손해입니다. 원문이 이를 명시적으로 경고하는 이유가 있습니다.

이 사실을 모르고 들어오면 며칠 안에 다음 중 하나를 하게 됩니다.

매도를 건너뛴다 → 물량이 줄지 않아 반등해도 회복이 느려집니다
외부 자금을 넣는다 → 설정 원금이 무너져 자금 설계 전체가 의미를 잃습니다
방법론을 중단하고 전량 손절한다 → 리버스모드가 막으려던 바로 그 결과입니다

리버스모드는 손실을 없애는 절차가 아니라, 손실을 확정하는 속도를 규칙으로 정해 두는 절차입니다. 하루에 얼마나 손실을 확정할지 미리 정해 놓았기 때문에 그날그날의 감정이 개입할 여지가 없습니다. 이 국면의 가치는 수익률이 아니라 의사결정을 제거한다는 데 있습니다.

시작 전에 이 구간의 절차를 미리 읽어 두라고 자금 설계 체크리스트가 요구하는 것도 그래서입니다. 리버스모드에 들어간 뒤에 처음 읽으면 이미 늦습니다.