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quantstack

밸류리밸런싱 VR 5.0 개요

라오어님이 네이버 카페에서 공개한 밸류리밸런싱 (Value Rebalancing, VR) 방법론 정리입니다. VR 5.0 이전 버전(V1~V4)은 작성자가 혼란 방지를 위해 삭제했으며, 현재는 5.0 단일 버전이고 운용 유형(적립식/거치식/인출식)만 다릅니다.

문서 구성

섹션 제목: “문서 구성”
문서내용
핵심 용어 & 공식V, P, G, 밴드의 정의와 상승률 공식
운용 절차2주 사이클 매수/매도 판단 흐름
백테스트G값별, 밴드폭별 10년 백테스트 결과
적립식 VR매 사이클 추가 투입형
거치식 VR추가 투입 없는 거치형
인출식 VR매 사이클 인출형 (최종 단계)
유형 전환적립식 ↔ 거치식 ↔ 인출식 전환 방법

핵심 공식 요약

섹션 제목: “핵심 공식 요약”
다음 V = 현재 V + P/G ± 적립금(or 인출금)


밴드 상단 = V × 1.15 (±15% 오피셜)
밴드 하단 = V × 0.85


평가금 > 상단 → 매도
평가금 < 하단 → 매수 (Pool 사용 한도 내)
밴드 안     → 거래 없음

유형별 파라미터 비교

섹션 제목: “유형별 파라미터 비교”
항목적립식거치식인출식
자금 흐름매 사이클 +적립없음매 사이클 −인출
Pool 사용 한도75%50%25%
권장 G/10 시작/10 시작/20 시작
난이도쉬움보통어려움
라오어님 중계VR 2~4기VR 0~1기VR 5기 (2025-07~)

공통 원칙

섹션 제목: “공통 원칙”
  • 사이클: 2주 1회
  • 종목: TQQQ (레버리지 ETF) 중심
  • 밴드폭: ±15% 오피셜 (±10% 등 커스텀 허용, 영향 미세)
  • 유형 전환: 수개월 단위 OK, 2주 단위 금지
  • 핵심은 매도. 밴드 상단 돌파 시 주저 없이 매도하여 Pool 확보 (posts/021)
  • VR은 길게 가려고 만든 방법론 — 무리하지 않는 페이스가 가장 중요

quantstack 해설 — VR을 한 문장으로

섹션 제목: “quantstack 해설 — VR을 한 문장으로”

아래는 원 방법론의 규칙이 아니라, quantstack이 VR의 구조를 요약한 내용입니다.

“지금 얼마를 들고 있어야 하는가”의 정답(V)을 공식으로 그려 두고, 실제 평가금이 거기서 ±15% 넘게 벗어났을 때만 되돌리는 방법.

무한매수법이 평단을 기준으로 돌아간다면, VR은 V를 기준으로 돌아갑니다. 이 차이 하나가 나머지를 전부 결정합니다.

무한매수법밸류리밸런싱
기준내가 산 가격 (평단)공식이 정한 목표 평가금 (V)
판단 주기매일2주
사이클시작 → 전량 매도 → 재시작끝이 없음
평단의 역할모든 계산의 출발점등장하지 않음
손실 상태의 매도소진 국면에서만정상 규칙

VR에 평단이 등장하지 않는다는 점이 가장 낯선 부분입니다. 평가금이 V보다 많으면 팔고 적으면 사는 것이 전부이며, 얼마에 샀는지는 판단에 들어가지 않습니다.

읽는 순서

섹션 제목: “읽는 순서”
  1. 핵심 용어 & 공식 — V, P, G, 밴드가 무엇인지
  2. 운용 절차 — 세 사이클을 숫자로 따라가 보기
  3. G값과 밴드폭 분석 — 왜 G가 결정적이고 밴드폭은 미미한지
  4. 내 상황에 맞는 유형 → 적립식 · 거치식 · 인출식
  5. 백테스트 — 숫자를 어디까지 믿을지와 함께

시작 전에

섹션 제목: “시작 전에”