밸류리밸런싱 VR 5.0 개요

라오어가 네이버 카페에서 공개한 밸류리밸런싱 (Value Rebalancing, VR) 방법론 정리입니다. VR 5.0 이전 버전(V1~V4)은 작성자가 혼란 방지를 위해 삭제했으며, 현재는 5.0 단일 버전이고 운용 유형(적립식/거치식/인출식)만 다릅니다.

문서 구성

문서	내용
핵심 용어 & 공식	V, P, G, 밴드의 정의와 상승률 공식
운용 절차	2주 사이클 매수/매도 판단 흐름
백테스트	G값별, 밴드폭별 10년 백테스트 결과
적립식 VR	매 사이클 추가 투입형
거치식 VR	추가 투입 없는 거치형
인출식 VR	매 사이클 인출형 (최종 단계)
유형 전환	적립식 ↔ 거치식 ↔ 인출식 전환 방법

핵심 공식 요약

다음 V = 현재 V + P/G ± 적립금(or 인출금)

밴드 상단 = V × 1.15 (±15% 오피셜)
밴드 하단 = V × 0.85

평가금 > 상단 → 매도
평가금 < 하단 → 매수 (Pool 사용 한도 내)
밴드 안     → 거래 없음

유형별 파라미터 비교

항목	적립식	거치식	인출식
자금 흐름	매 사이클 +적립	없음	매 사이클 −인출
Pool 사용 한도	75%	50%	25%
권장 G	/10 시작	/10 시작	/20 시작
난이도	쉬움	보통	어려움
라오어 중계	VR 2~4기	VR 0~1기	VR 5기 (2025-07~)

공통 원칙

사이클: 2주 1회
종목: TQQQ (레버리지 ETF) 중심
밴드폭: ±15% 오피셜 (±10% 등 커스텀 허용, 영향 미세)
유형 전환: 수개월 단위 OK, 2주 단위 금지
핵심은 매도. 밴드 상단 돌파 시 주저 없이 매도하여 Pool 확보 (posts/021)
VR은 길게 가려고 만든 방법론 — 무리하지 않는 페이스가 가장 중요