무한매수법 V2.1

• 발표일: 2021-11-13
• 원글: posts/009 · cafe.naver.com/infinitebuying/21554
• 상태: 과거 버전 (2023년부터 V2.2가 오피셜)

V2.0 대비 변경점

매수는 V2.0과 완전히 동일. 매도 규칙에 LOC매도를 추가해 세분화한 버전입니다.

매도 규칙 (변경)

전반전 (1~19회차) — 2단 분할

평단 50$, 100개 보유, 15회차 예시:

1. +5% LOC매도 (물량 25%) — 예: 52.5$ / 25개
2. +10% 애프터지정가매도 (물량 75%) — 예: 55$ / 75개

후반전 (20회차 이상) — 3단 분할

평단 50$, 200개 보유, 30회차 예시:

1. +10% 애프터지정가매도 (물량 50%) — 예: 55$ / 100개
2. +5% 애프터지정가매도 (물량 25%) — 예: 52.5$ / 50개
3. 0% (평단) LOC매도 (물량 25%) — 예: 50$ / 50개

키움 기준 물량 선택: 10% / 25% / 50% / 100% 가능

의도 / 장점

1. 현금흐름 개선 — 특히 후반전 부담 감소
2. 매수매도 둘 다 없이 지나가던 기간이 줄어듦 (뭐든 하나는 걸림)
3. LOC매수에 몰리던 부담이 LOC매도와 상쇄
4. LOC매도가 종종 +10% 초과 수익을 주는 경우 발생 (백테스트상 수익률은 V2.0과 거의 동일)

예상 질문 정리

• 전반전에서 +5% LOC만 매도되고 다음날도 같이 거는 게 맞나? → 맞습니다.
• +5% LOC만 계속 걸리면? → 2~3일은 그럴 수 있지만 3배 레버리지 특성상 곧 벗어남.
• +10% 지정가만 걸리고 +5% LOC는 급락으로 안 걸렸다면? → 남은 물량 기준으로 무매 이어가기.

주의

• 가상증액(가상시드)은 선택이지만 +20% 이상 늘리지 말 것
• 매수 로직은 V2.0 그대로 (쿼터손절 포함)

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quantstack 해설 — 매도를 쪼갠다는 선택

아래는 원 방법론의 규칙이 아니라, quantstack이 V2.1의 변경 의도를 분석한 내용입니다.

한 문장으로 요약하면

매수 규칙은 V2.0 그대로 두고, 매도만 여러 층으로 쪼개 “아무 일도 없는 날”을 줄인 버전.

이 개정이 실제로 풀려던 문제

V2.0 해설에서 짚은 데드존 — 평단 +5% 초과 ~ +9.9% 구간에서 매수도 매도도 걸리지 않는 문제 — 이 V2.1의 출발점입니다.

V2.0에서 매도는 오직 +10% 한 지점에만 걸려 있었습니다. 그래서 주가가 평단 +7% 근처를 며칠씩 맴돌면 계좌는 완전히 멈춥니다. V2.1은 매도 주문을 +5%(또는 평단)까지 내려 여러 층으로 배치했습니다. 그 결과 데드존이 좁아지고, 매일 최소한 하나의 주문은 걸릴 가능성이 생깁니다.

숫자로 확인 — 전반전 2단 분할

평단 $50, 100주 보유, 15회차 상황입니다.

주문	가격	수량
+5% LOC 매도	$52.50	25주 (25%)
+10% 지정가 매도	$55.00	75주 (75%)

이제 그날 종가별로 V2.0과 비교해 보겠습니다.

그날 종가	V2.0 결과	V2.1 결과
$53.00	아무 일도 없음	25주 익절 (+6.0% 실현)
$55.50	전량 익절	25주는 $53에, 75주는 $55에 순차 익절
$51.00	매수 절반 체결	매수 절반 체결 (동일)

$53 종가에서 V2.0은 멈춰 있지만 V2.1은 일부 물량을 실현하고 현금을 회수합니다. 회수된 현금은 다음 하락에서 매수 여력이 됩니다.

LOC 매도의 부수 효과 — 지정가보다 유리하게 체결되는 경우

V2.1 원문이 언급하는 “LOC매도가 종종 +10% 초과 수익을 주는 경우”는 LOC 주문의 성질 때문에 생깁니다.

LOC는 내가 건 가격이 아니라 종가로 체결됩니다. $52.50에 LOC 매도를 걸었는데 그날 종가가 $56이면, 체결가는 $52.50이 아니라 $56입니다. 즉 +5% 지점에 걸어 둔 주문이 +12%에 팔리는 일이 실제로 발생합니다.

지정가 매도였다면 장중에 $52.50을 스치는 순간 그 가격에 체결됐을 것입니다. LOC는 그날의 최종 결론을 기다리기 때문에, 종가가 강하게 마감한 날에는 보너스가 붙습니다. 백테스트 수익률이 V2.0과 거의 같음에도 이 버전이 도입된 배경 중 하나입니다.

그 대신 감수하는 것

매도를 여러 층으로 쪼개면 큰 상승을 온전히 못 먹습니다. 위 예시에서 주가가 이후 +20%까지 갔더라도 25주는 이미 +5%에서 나가 버렸습니다.

이것은 결함이 아니라 의도된 교환입니다. 무한매수법의 목표는 한 사이클의 수익률 극대화가 아니라 사이클을 계속 돌리는 것이고, 그러려면 현금 회수가 수익 극대화보다 우선합니다. V2.0 원문이 “목적은 수익률 극대화가 아니라 40회 소진 상황을 줄이는 것”이라고 명시한 것과 같은 맥락입니다.

이 버전이 남긴 미해결 문제

매도는 부드러워졌지만 매수는 여전히 V2.0 그대로입니다. 즉 19회차 → 20회차의 불연속 점프와 회차 정의의 모호함은 손대지 않았습니다. 매도와 매수가 서로 다른 논리로 움직이는 비대칭 구조이기도 합니다.

이 비대칭은 V2.2에서 매수와 매도가 하나의 별% 기준을 공유하게 되면서 해소됩니다.